Enkla rörliga medelvärden - Trading backtests. What rörliga genomsnittliga parametrar är de bästa. Den här sidan har ett hav av flytta genomsnittliga backtests som jag utförde för DAX, SP500 och även USD EU Forex. Dessa tester gjordes med hjälp av olika signalstrategier enkelt exponentiell och crossover Varianter och olika index för en tidsperiod på 1000 handelsdagar. Till skillnad från andra webbplatser testade jag alla glidande medelvärden för dagfönster från 1 till 1000 dagar, för övergångsstrategierna i kombination. Dessa data är också unqiue som Jag försökte utföra realistiska tester som simulerar köpförsäljningsspridningen och skatterna för jämförelse med en referens buy hold strategy. Ett snabbt reagerande fönstervärde ser bra ut i teorin och med ett enkelt test. Men spridningen, avgifter och skatter kommer att förstöra all prestanda i Praktisk tillämpning Det är därför dessa realistiska tester är så värdefulla. Jag hoppas att den här sidan kan hjälpa dig med dina affärer, njut av det. Överblick Denna gratis utbildningswebbplats är avsedd att låta dig jämföra po Pular technical trading strategier så vetenskapligt som möjligt genom backtesting I allmänhet är det ganska svårt att konsekvent slå marknaden och du bör vara skeptisk till någonting som berättar dig annars. På den här webbplatsen kan du backtest några gemensamma tekniska strategier för att se hur de skulle ha utförts Mot marknaden och låter dig skärpa för de aktier som uppfyller dina handelsvillkor Strategier som backtest bra garanterar inte framgångar framåt men kan ha större sannolikhet för att lyckas. Backtesting gör det också möjligt för dig att se marknadsförhållandena där en Viss strategi kommer att fungera bra Om du till exempel är säker på att marknaden kommer att vara intervallbunden framöver kan du ta reda på vilka strategier som fungerar bäst i denna typ av marknad. Detta görs genom backtesting över historiska tidsramar som var intervallbundna och att se vilka strategier Är bäst Backtesting hjälper dig också att se vilka strategiparametrar som är mest robusta över olika tidar p Eriods Till exempel ger en 10-förlust förlusten en 5-stopp-förlust 9 historiska tidsperioder av 10 Således kan backtesting ge värdefulla handelsinsatser, även om det inte kan garantera framtiden. Några intressanta saker du kan upptäcka Kombinationen av aktiv handel Och kommissioner kan torka ut dig även om du har en bra procentandel av vinnande affärer. Verkligt snäva slutstopp kan allvarligt skada din långsiktiga lönsamhet och minska inte räntesats så mycket som du kanske förväntar sig Strategier du trodde skulle vara bra som konsekvent underpresterar marknaden. Vägbeskrivning Enstaka lagerbacktesting Välj det lager du vill backtest din tekniska strategi on. Starting Capital Mängden pengar du börjar med. Stopplossningspunkten där du vill komma ur en position som rör dig mot ett regelbundet stopp betyder att du kommer att komma ur din Ställning om lagret faller en viss procentandel under var du köpte den. Stoppstopp Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och lägger in ett 10 stoppstopp. Om st Ock faller 10 utan att någonsin gå högre, du kommer att sälja på 9 men om lagret går upp till 15 då ner 10 till 13 5 kommer du sälja på 13 5 och låsa in några av vinsten. Mål Sälj när ditt lager uppnår en viss Procentuell vinst kan stängas av genom att välja Don t Använd mål. Startdatum Slutdatum Välj de historiska datum mellan vilka du vill testa strategin. Signalsignaler innebär övergångar eller relationer mellan pris och tekniska indikatorer. Till exempel, det gyllene korset, köp när De 50 dagars enkla glidande medelmåttkorsningarna över 200 dagars sma och säljs när 50 dagarna korsar under 200 dagars dödsövergång. Följande länkar förklarar några populära tekniska indikatorer. Få handelskalkyler Få affärer kommer bokstavligen att visa dig de affärer du skulle ha gjort Om du gick tillbaka i tid med en sammanfattning av prestanda included. The statistiska tester Test för att se om den genomsnittliga dagliga avkastningen på strategin är densamma som den genomsnittliga dagliga avkastningen på SP 500 eller samma som den genomsnittliga dagliga avkastningen N av köp och håll över tiden Vi vill veta hur säkert vi kan vara att avvisa att de två avkastningarna är desamma. Ju högre förtroendet desto säkrare kan du vara att din strategi är faktiskt bättre sämre än SP 500 eller köp Och håll grafen diagrammer värdet av portföljen över tiden med en sammanfattad sammanfattning av prestanda. Directions PortTester Beta Detta är för backtesting en strategi som du skulle tillämpa på din portfölj när lagren når dina tekniska köp och sälj signaler I den första textrutan, Skriv in tickarna för den korg av bestånd du vill backtest din tekniska strategi på Ange varje ticker åtskilda av ett mellanslag Aktier som för närvarande finns tillgängliga inkluderar 30 dow-aktier, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM För att inkludera alla 30 i backtestet, skriv bara DJIA som är default. Target Antal öppna positioner Det här är antalet aktier du vill ha en position i och inte mer För e Xample, säger att du vill rikta in 2 öppna positioner När backtester hittar en köpsignal i en av de lager du lägger i korgen, säger GE, det antar att GE köptes. Det kommer nu att leta efter ytterligare 1 lager att köpa när Är en köpsignal säger BAC Du har nu en portfölj med 2 öppna positioner GE och BAC och backtester kommer inte att köpa längre tills en säljsignal säljer en av aktierna. En diversifierad portfölj ska antagligen ha 10 eller fler aktier, men det krävs En hel del datorkraft för backtest Således är en liten portfölj som standard på 5 öppna positioner tillräckliga för att få en känsla av strategins prestanda. Obs! För investerare med en liten del av kapitalet säger 10 000 är det dyrt att handla en Stort antal positioner med 20 provisioner för resebyråer ETF är ett billigt sätt att bli diversifierad. Starta kapital Mängden pengar du börjar med. Uppdragskommission Belopp du betalar TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc för att handla ett lager. Hur du bestämmer t O begära en viss summa pengar till varje aktie i din portfölj Det finns bara ett alternativ Equal Cash Allocation tillgängligt Detta innebär att om jag har 10 000 och jag vill ange 2 positioner kommer jag att lägga 5000 i varje mindre provision Kommer att vara lika uppdelade i nya positioner tills jag når mitt mål n antal öppna positioner Övriga alternativ som kommer kommer att vara lika många aktier och volatilitetsbaserade positioneringsregler. Stopppunkt där du vill gå ur en position som rör dig Låt oss säga att du köper ett lager på 10 och lägger in ett 10 slutstopp Om lagret faller 10 utan att någonsin gå högre, så kommer du att sälja till 9 Men om lagret går upp till 15 då ner 10 till 13 5 kommer du att sälja på 13 5 och lås in några av vinsten. Startdatum Slutdatum Välj de historiska datumen mellan vilka du vill testa strategin. Backtesteren börjar vid startdatumet i historiska data och kommer att söka igenom de lager du valt tills det böter ett köp Signal om Inga köpssignaler hittas den första dagen och backtesteren flyttas till nästa dag och söker igenom alla aktier i korgen tills en köpsignal finns i vilken beståndet antas köpas till nära pris justerat för splittringar och utdelningar Så snart ett lager köps kommer backtestorn att se att sälja den aktien när en säljsignal kommer. Det fortsätter också att se till att köpa aktier tills målet antal öppna positioner uppnås. Samtidigt kommer det att sälja alla befintliga positioner Om en säljsignal inträffar Portföljens värde beräknas varje dag fram till slutdatumet. Signalsignaler innebär övergångar eller relationer mellan pris och tekniska indikatorer. Till exempel, det gyllene korset, köp när det 50-dagars enkla glidande medelmåttet passerar över 200 Dag sma och sälja när 50 dagars korsning under 200 dagars dödsövergång. Hämta handelsgrafik Hämta handel kommer bokstavligen att visa dig de affärer du skulle ha gjort om du gick tillbaka i tiden med en sammanfattning av prestanda i Cluded Grafen visar portföljens värde över tiden med en sammanfattad sammanfattning av resultatet. Disclaimer stöder inte eller rekommenderar någon av strategierna eller värdepapperna på denna sida. Innehållet på denna webbplats är av informativa skäl och ska inte tas som Investeringsrådgivning kan inte hållas ansvarig för eventuella fel på den här webbplatsen eller åtgärder som vidtas utifrån innehållet på denna webbplats. Bakprovning av dina handelsideer. En av de mest användbara sakerna som du kan göra i analysfönstret är att back-test Din handelsstrategi för historiska data Detta kan ge dig värdefullt inblick i styrkor och svaga punkter i ditt system innan du investerar riktiga pengar. Den här AmiBroker-funktionen kan spara mycket pengar för dig. Skriva dina handelsregler. Först måste du ha objektiv eller mekanisk Regler för att komma in och ut ur marknaden Detta steg är basen för din strategi och du måste tänka på det själv eftersom systemet måste matcha din risk tolerans, portföljstorlek, penninghanteringsteknik Ues och många andra individuella faktorer. När du har egna regler för handel bör du skriva dem som köp och sälj regler i AmiBroker Formula Lanugage plus kort och omslag om du vill testa även kort handel. I det här kapitlet kommer vi att överväga mycket grundläggande Glidande medelvärdeöverföringssystem Systemet skulle köpa lagerkontrakt när nära pris stiger över 45-dagars exponentiell glidande medelvärde och kommer att sälja beståndsavtal när närliggande pris faller under 45-dagars exponentiell glidande medelvärde. Det exponentiella glidande genomsnittet kan beräknas i AFL med hjälp av dess Inbyggd funktion EMA Allt du behöver göra är att ange inmatnings array och medelvärde, så det 45-dagars exponentiella glidande genomsnittet av slutkurserna kan erhållas med följande uttalande. Den nära identifieraren avser inbyggd array hållbar stängning Priser på aktuell analyserad symbol. Till test om det närmsta priset passerar över exponentiell glidande medelvärde, använder vi inbyggt korsfunktion. Köp kors nära, ema nära, 45. Ovanstående påstående Definierar en köphandelregel Det ger 1 eller sant när det går nära priset över ema nära, 45 Då kan vi skriva försäljningsregeln som skulle ge 1 när motsatt situation händer - nära pris korsar under ema nära, 45.sell cross ema close, 45 , Nära. Observera att vi använder samma korsfunktion men motsatt ordning av argument. Så komplett formel för långa affärer kommer att se ut så här. köp korsa nära, ema stänga, 45 sälj korsa ema stänga, 45, close. NOTE To Skapa ny formel vänligen öppna Formula Editor med hjälp av Analysis-Formula Editor-menyn, skriv in formeln och välj Verktyg-Skicka till Analys-menyn i Formel editor. För att backtesta ditt system klickar du bara på knappen Tillbaka test i fönstret Automatisk analys. Se till att du Har skrivit i formeln som innehåller åtminstone köp och sälj handelsregler enligt ovan. När formeln är korrekt börjar AmiBroker analysera dina symboler enligt dina handelsregler och genererar en lista över simulerade branscher Hela processen är väldigt snabb - yo Du kan testa test tusentals symboler inom några minuter. Progressfönstret visar dig beräknad slutförd tid. Om du vill stoppa processen kan du bara klicka på Avbryt-knappen i framdriftsfönstret. När processen är klar är listan över simulerade affärer Visas i nedre delen av det automatiska analysfönstret Resultatpanelen Du kan undersöka när köp - och säljsignalerna inträffade genom att dubbelklicka på handeln i resultatfönstret. Detta ger dig raka eller ofiltrerade signaler för varje stapel när köp och försäljningsvillkor är uppfyllda Om du vill se endast enhandelspilar som öppnar och stänger för närvarande valda handel bör du dubbelklicka på raden medan du håller SHIFT-tangenten nedtryckt. Alternativt kan du välja typ av display genom att välja lämpligt objekt från den snabbmeny som visas när du klickar på Resultatrutan med höger musknapp. Förutom resultatlistan kan du få mycket detaljerad statistik om hur ditt system fungerar genom att klicka på Rapportknapp Om du vill veta mer om rapportstatistik, kolla in beskrivningsfönstret beskrivning. Om du vill ändra inställningarna för bakåtprovning. Bakprovningsmotorn i AmiBroker använder vissa fördefinierade värden för att utföra sin uppgift, inklusive portföljstorlek, periodicitet varje vecka varje månad, antal provisioner, ränta Ränta, maximala förlust - och vinstmålstopp, typ av branscher, prisfält osv. Alla dessa inställningar kan ändras av användaren med inställningsfönstret. Efter att ha ändrat inställningarna, kom ihåg att köra tillbaka testningen igen om du vill att resultaten ska vara in - Synkronisera med inställningarna. Till exempel för att backa test på veckobar istället för dagligen klickar du bara på Inställningar-knappen välj Weekly from Periodicity combo box och klicka på OK och kör sedan din analys genom att klicka på Back test. Reserved variable names. The följande tabell visar Namn på reserverade variabler som används av Automatic Analyzer Betydelsen och exemplen på att använda dem ges senare i det här kapitlet. Alla kan styra dollarbelopp eller pe Rcentage av portfölj som investeras i handeln se förklaringar nedan. Automatisk analys ny i 3 9. Hittills har vi diskuterat ganska enkel användning av backtestaren. AmiBroker stöder dock mycket mer sofistikerade metoder och begrepp som kommer att diskuteras senare i detta kapitel Observera att nybörjaren ska börja spela lite med de enklare ämnen som beskrivs ovan innan du går vidare. Så, när du är redo, ta en titt på följande nyligen introducerade funktioner hos back-testeren. En AFL-skriptvärd för avancerad Formelskribenter b förbättrat stöd för korta transaktioner c sättet att styra orderkörningspriset från skriptet d olika typer av stopp i backtester e positioneringsstorlek f rundstorlek och kryssstorlek g marginalkonto h backtesting futures. AFL skriptvärd är en avancerad Ämne som omfattas av ett separat dokument tillgängligt här och jag vann inte att diskutera det i det här dokumentet. Återstående funktioner är mycket lättare att förstå. I föregående versio Ns av AmiBroker, om du vill back-test system med både långa och korta affärer, kan du bara simulera stopp-och-omvänd strategi När lång position stängdes öppnades en ny kort position omedelbart. Det var därför att köpa och sälja reserverade variabler var Används för båda typerna av affärer. Nu med version 3 59 eller högre finns det separata reserverade variabler för att öppna och stänga långa och korta affärer. Buy - true eller 1 värde öppnas lång handelsförsäljning - sant eller 1 värde stänger lång handel kort - sant eller 1 värde öppnar kort handelskort - sant eller 1 värde stänger kort handel. För att back-test korta affärer måste du tilldela korta och täckande variabler Om du använder stop-and-reverse-system alltid på marknaden, tilldela helt enkelt sälja till korta Och köpa till cover. short sälja cover buy. This simulerar hur pre-3 59 versioner fungerade. Men nu AmiBroker gör att du kan ha separata handelsregler för att gå lång och för att gå kort som visas i det här enkla exemplet. Långa affärer entré och utträde regler köpa cross cci, 100 sälja kors 100, cci. Korta inträden och kortslutningar reglerar kort kors -100, cci täcker cross cci, -100. Notera att i det här exemplet om CCI är mellan -100 och 100 är du borta från marknaden. Kontrollera handelskurs. AmiBroker erbjuder nu 4 nya reserverade variabler För att ange det pris som köp, sälja, kort och omslag beställs exekveras. Dessa arrays har följande namn buyprice, sellprice, shortprice och coverprice. Huvudanvändningen av dessa variabler är att reglera handelspriset. Köppris IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE Måndag köp på högt, annars köp på nära håll. Så kan du skriva följande för att simulera verkliga stop-orders. BuyStop formuläret för buy stop level SellStop formeln för försäljningsstopp. Om när som helst under dagskurserna stiger över buystop nivå hög buystop köper ordern sker vid köpstopp eller låga som är högre Köp Cross High, BuyStop. Om som helst under dagpriserna faller under försäljningsprisnivå låg försäljningsstopp sker försäljningsordern vid försäljningsstopp eller högt som är lägre Sälj Kors SäljPris, SäljStop. BuyPris Max Köpstopp, Lågt Försäkra dig om köppris inte mindre än Låg SäljPris min SäljStopp, Höga Se till Försäljningspriset är inte högre än High. Please observera att AmiBroker förinställer försäljningspris, försäljningspris, kortpris och täckprisvärdesvärden med de värden som definieras i fönstret för systemtestinställningar som visas nedan, så du kan men behöver inte definiera dem i din formel Om du inte Definiera dem AmiBroker fungerar som i de gamla versionerna. Vid backtestning kommer AmiBroker att kontrollera om de värden du tilldelade till försäljningspriset, försäljningspriset, kortpriset, täckpriset passar in i högt lågt utbud av given bar. Om inte, justerar AmiBroker det till högt pris om Prismatrisvärdet är högre än högt eller till det låga priset om prismatrisvärdet är lägre än lågt. Projektmål stannar. Som du kan se i bilden ovan är nya inställningar för vinstmåttstopp tillgängliga Le i fönstret för systemtestinställningar Resultatmålstopp görs när det höga priset för en viss dag överskrider stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen Som standard stoppas exekveras till pris som du definierar som sälja Prisuppsättning för långa affärer eller täckningsprisuppsättning för korta affärer Detta beteende kan ändras genom att använda Exit vid stoppfunktionen. Exit vid stoppfunktionen. Om du markerar Avsluta vid stopprutan i inställningarna stoppas exekveringen vid exakt stoppnivå, dvs. Om du definierar vinstmålet stoppar vid 10 ditt stopp och köpeskillingen var 50 stopporder kommer att köras vid 55 även om din försäljningsprisuppsättning innehåller annat värde till exempel slutkurs på 56. Maximal förlust slutar fungera på ett liknande sätt - de är Exekveras när det låga priset för en viss dag sjunker under stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen. Denna typ av stopp används för att skydda vinsten när den spårar din handel så att varje gång en position Värdet når en ny hög är bakstoppet placerat på en högre nivå När vinsten sjunker under den bakre stoppnivån är positionen stängd. Denna mekanism visas på bilden nedan. 10 bakstopp visas. Ett exempel på låg nivå implementering av vinstmålet stopp i AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i om priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sälj i 1 SäljPris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annars Sälja i 0.Detta är en ny funktion i version 3 9 Positionering i backtester implementeras med hjälp av ny reserverad variabel. PositionSize storlek array. Now du kan styra dollar belopp eller andel av portfölj som investeras i trade. positive nummer definiera dollar belopp som Investeras i handeln till exempel. PositionSize 1000 investera 1000 i varje trade. negative numbers -100 -1 definiera procent -100 ger 100 av nuvarande portfölj storlek, -33 ger 33 av tillgängligt eget kapital till exempel. PositionSize -50 investerar alltid bara hälften Av det aktuella equity. dynamic-dimensioneringsexemplet. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierar från 0 100, vilket kommer att resultera i position beroende på RSI-värden - låga värden på RSI kommer att resultera i högre andel investerade. Om mindre än 100 av tillgängliga pengar finns i Intjänad då återstående belopp tjänar ränta enligt definitionen i inställningarna. Det finns också en ny kryssruta i fönstret AA-inställningar. Tillåt positionsstorlek krympande - detta styr hur backtester hanterar situationen när önskad positionsstorlek via PositionSize-variabel överstiger tillgängliga pengar när denna flagga Är markerad positionen är angiven med storlek shinkad till tillgänglig kontant om den är avmarkerad positionen är inte inmatad. För att se faktiska positionsstorlekar använd ett nytt rapportläge i AA-inställningsfönstret Handelslista med priser och pos size. For slutet, här Är ett exempel på Tharp s ATR-baserad positionsstorleksteknik kodad i AFL. Köp din köpformel här Sälj 0 säljer endast genom stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIGT Ställ det också i Inställningar Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Tekniken kan sammanfattas enligt följande. Det totala kapitalet per symbol är 100.000, vi sätter risknivån vid 1 av tota L eget kapital Risknivå definieras enligt följande om ett bakåtstopp på 50 aktier är 45 värdet på två ATR s mot positionen, 5 förlusten är uppdelad i 1000 risk för att 200 aktier ska köpas. Så, Förlustrisk är 1000 men fördelningsrisken är 200 aktier x 50 aktie eller 10 000 Så fördelar vi 10 av eget kapital till inköpet men riskerar endast 1000 redigerat utdrag från AmiBroker-mailinglistan. Rundlängdstorlek och kryssstorlek. Diverse instrument är Handlas med olika handelsenheter eller block. Till exempel kan du köpa bråkdel av andelar i fond, men du kan inte köpa bruttoantal aktier. Ibland måste du köpa i 10 eller 100-talet. AmiBroker låter dig nu ange blockstorleken på global Och per-symbolnivå. Du kan definiera per-symbol runt lotstorlek på Symbol-Information-sidan bild 3 Värdet på noll betyder att symbolen inte har någon särskild runda partikelstorlek och kommer att använda Default Round Lot Size Global Inställning från Automatic Analysis Inställningar s Åldersbild 1 Om standardstorlek också är inställd på noll betyder det att fraktionerat antal aktier kontrakt är tillåtna. Du kan också styra runda partikelstorlek direkt från din AFL formel med hjälp av RoundLotSize reserverad variabel, till exempel. Denna inställning styr lägsta prisflyttning av Given symbol Du kan definiera den på global och per-symbolnivå Som med runda lotstorlek kan du definiera fältstorlek per symbol på sidan Symbolinformation sidan pic 3 Värdet på noll instruerar AmiBroker att använda standardflikstorlek som definieras i Inställningarna Sida bild 1 av automatisk analysfönster Om standardflikstorlek också är inställt på noll betyder det att det inte finns någon lägsta prisrörelse. Du kan ange och hämta kryssstorleken även från AFL-formel med hjälp av TickSize reserverad variabel, till exempel. Notera att kryssrutan Storlek inställning påverkar ENDAST trades som lämnas av inbyggda stopp och eller ApplyStop Backtester förutsätter att prisdata följer fältstorlekskrav och det ändrar inte prisuppsättningar som tillhandahålls av användaren. Så specificerar fäststorlek m Akes mening bara om du använder inbyggda stopp så att utgångspunkter genereras till tillåtna prisnivåer istället för beräknade. Till exempel i Japan kan du inte ha fraktioner av delar av yen så du borde definiera global ticksize till 1, så inbyggd Stoppar avslutningsverksamheten på heltalsnivå. Kontantmarginalinställningen definierar procentmarginalkravet för hela kontot Standardvärdet för Kontantmarginal är 100 Detta innebär att du måste tillhandahålla 100 pengar för att komma in i handeln, och det här är hur backtester fungerade i tidigare versioner Men nu kan du simulera ett marginalkonto. När du köper på marginal lånar du helt enkelt pengar från din mäklare för att köpa lager. Med gällande regler kan du lägga upp 50 av köpeskillingen på det lager du vill köpa och låna den andra hälften från din Mäklare För att simulera detta, skriv bara 50 i fältet Kontantmarginal se bild 1 Om ditt initiala eget kapital är satt till 10000 kommer din köpkraft att vara 20000 och du kommer att kunna gå in i större positioner Observera Att dessa inställningar ställer in marginalen för hela kontot och det är INTE relaterat till terminshandel alls. Med andra ord kan du handla aktier på marginalkontot. Omvänd inmatningssignalkrafter avslutar kryssrutan till Backtester-inställningarna När det är PÅ standardinställningen - backtester Fungerar som i tidigare versioner och stänger redan öppen positon om ny inmatningssignal i omvänd riktning stöter på Om denna brytare är AV - även om omvänd signal inträffar backtester upprätthåller för tillfället öppen handel och stänger inte positon tills regelbunden utgångsförsäljning eller täckningssignal genereras I Andra ord när denna omkopplare är OFF backtester ignorerar korta signaler under långa affärer och ignorerar köpsignaler under korta affärer. Tillåt samma streckavsluta enkelstångshandelsalternativ till inställningarna när det är på standardinställningarna - inmatning och utträde vid samma bar är Tillåtet som i tidigare versioner om det är AV - Avsluta kan hända från och med nästa stapel bara detta gäller för vanliga signaler, det finns en separat inställning för ApplyS Topp genererade utgångar Om du växlar till OFF kan du reproducera uppförandet av MS backtester som inte klarar av samma dagutgångar. Aktivera slutar omedelbart. Den här inställningen löser problemet med testningssystem som går in i handeln på marknaden öppen I versioner före 4 09 Backtester antog att du kom in i affärer på marknaden nära så inbyggda stopp slutade aktiveras från nästa dag Problemet var när du faktiskt definierade öppet pris som handelsinträdespris - då samma prisutveckling inte utlöst stopparna Det fanns några Publicerade lösningar baserade på AFL-kod, men nu behöver du inte använda dem. Om du bara handlar på öppet bör du markera Aktivera slutar omedelbart bild 1. Du kan fråga varför inte bara kolla ombud eller kortprismatris om det är lika med öppet pris Olyckligtvis vann det inte jobbet Varför Helt enkelt för att det finns doji dagar när öppet pris är lika nära och då kommer backtester aldrig att veta om handeln gick in på marknaden öppen eller nära Så vi behöver verkligen en separat s Ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm är en funktion som möjliggör snabbare AFL-beräkning under vissa förhållanden. Från och med 2003 var det endast tillgängligt för indikatorer, för version 5 14 är det också tillgängligt i Automatic Analysis. Först var tanken att tillåta snabbare diagramrapporteringar Genom att beräkna AFL-formel endast för den delen som är synlig på diagrammet På ett liknande sätt kan automatiskt analysfönster använda delmängden av tillgängliga citat för att beräkna AFL, om vald parametrar är mindre än Alla citat. Detaljerad förklaring på hur QuickAFL fungerar och hur Att kontrollera det finns i den här Knowledge Base-artikeln. Notera att det här alternativet inte bara fungerar i backtestern utan också i optimeringar, utforskningar och skanningar.
No comments:
Post a Comment