Handelssystem som utformar ditt system - Del 1.Första delen av denna handledning tittade på de delar som utgör ett handelssystem och diskuterade fördelarna och nackdelarna med att använda ett sådant system i en levande handelsmiljö. I det här avsnittet bygger vi vidare på den kunskapen Genom att undersöka vilka marknader som är särskilt lämpade för systemhandel. Vi ska sedan ta en närmare titt på de olika handelssystemens genrer. Försäljning i olika marknader. Aktiemarknader Aktiemarknaden är förmodligen den vanligaste marknaden för handel, Särskilt bland nybörjare I denna arena dominerar stora aktörer som Warren Buffett och Merrill Lynch, och traditionella värde - och tillväxtinvesteringsstrategier är överlägset vanligaste. Dock har många institutioner investerat betydligt i design, utveckling och genomförande av handelssystem Individuella investerare Går med i denna trend, men långsamt. Det är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem på aktiemarknaden S. Det stora antalet tillgängliga aktier gör det möjligt för handlare att testa system på många olika typer av aktier - allt från extremt flyktiga OTC-aktier till icke-flyktiga blue chips. Effektiviteten hos handelssystem kan begränsas av den låga likviditeten Av vissa aktier, i synnerhet OTC och pink sheet emissioner kan äta i vinster genererade av framgångsrika affärer och kan öka förluster OTC och rosa ark aktier ofta medför ytterligare provision avgifter. De viktigaste handelssystem som används är de som söker värde - det vill säga system Som använder olika parametrar för att avgöra huruvida en säkerhet är undervärderad jämfört med dess tidigare prestanda, dess jämlikar eller marknaden i allmänhet. Forex Exchange Markets Valutamarknaden eller Forex är den största och mest likvida marknaden i världen Världens regeringar , Banker och andra stora institutioner handlar biljoner dollar på valutamarknaden varje dag De flesta institutionella handlare på valutan är beroende av trad Ing system Detsamma gäller för individer i forexen, men viss handel baserad på ekonomiska rapporter eller ränteutbetalningar. Här är några viktiga faktorer att komma ihåg när man använder handelssystem i valutamarknaden. Likviditeten på denna marknad - på grund av den enorma Volymen - gör handelssystemen mer exakta och effektiva. Det finns inga provisioner på den här marknaden. Det är därför mycket lättare att göra många transaktioner utan att öka kostnadsbesparingarna till antalet aktier eller råvaror som finns tillgängliga. Antalet valutor som ska handlas är begränsade Men på grund av tillgången på exotiska valutapar - det vill säga valutor från mindre länder - är volatilitetsintervallet inte nödvändigtvis begränsat. De viktigaste handelssystemen som används i forex är de som följer trender ett populärt ord på marknaden är trenden Är din vän, eller system som köper eller säljer på breakouts Detta beror på att ekonomiska indikatorer ofta orsakar stora prisrörelser på en gång. Futures Equity, forex och råvara Marknader allt erbjuds terminshandel Detta är ett populärt fordon för systemhandel på grund av den högre hävstångseffekten och den ökade likviditeten och volatiliteten. Dessa faktorer kan dock skära båda sätten att de antingen kan förstärka dina vinster eller förstärka dina förluster. Användning av terminer är vanligtvis reserverad för avancerade enskilda och institutionella systemhandlare. Det beror på att handelssystem som kan kapitalisera på terminsmarknaden kräver mycket större anpassning, använder mer avancerade indikatorer och tar mycket längre tid att utveckla. Så, vilket är bäst. Det är upp till Enskild investerare för att bestämma vilken marknad som passar bäst för systemhandeln - var och en har sina egna fördelar och nackdelar. De flesta människor är mer bekanta med aktiemarknaderna och denna förtrogenhet gör det lättare att utveckla ett handelssystem. Forex anses emellertid vara den överlägsen plattformen Att driva handelssystem - särskilt bland mer erfarna handlare Dessutom, om en näringsidkare beslutar att locka Italize på ökad hävstångseffekt och volatilitet är terminsalternativet alltid öppet. Slutligen ligger valet i systemutvecklarens händer. Typ av handelssystem. Trend-Följande system Den vanligaste metoden för systemhandel är det trend-efterföljande systemet. Mest grundläggande form, väntar detta system helt enkelt på en betydande prisrörelse, köper eller säljer i den riktningen. Denna typ av system bankar på hoppet att dessa prisrörelser kommer att behålla trenden. Möjliga medelstorlekar Används ofta i teknisk analys är ett glidande medelvärde En indikator som helt enkelt visar genomsnittspriset på ett lager över en tidsperiod Trenden i trender är härledd från denna mätning Den vanligaste sätten att bestämma inmatning och utträde är en crossover Logiken bakom detta är enkel En ny trend är etablerad när pris Faller över eller under dess historiska prisgenomsnittstendens Här är ett diagram som pryder både prisblå linjen och den 20-dagars MA röda raden av IBM. Breakout Systems The Grundläggande begrepp bakom denna typ av system liknar det för ett glidande medelvärde. Tanken är att när en ny hög eller låg är etablerad, är prisrörelsen sannolikt att fortsätta i riktning mot breakout. En indikator som kan användas i Att bestämma breakouts är ett enkelt Bollinger Band-överlag Bollinger Bands visar medelvärden av höga och låga priser och breakouts uppstår när priset möter kanterna på banden. Här är ett diagram som prissätter pris blå linje och Bollinger Bands gråa linjer av Microsoft. Disadvantages of Trend - Följande Systems. Empirical Decision-Making Required - Vid fastställande av trender finns det alltid ett empiriskt element för att överväga varaktigheten av den historiska trenden. Till exempel kan det rörliga genomsnittet vara de senaste 20 dagarna eller de senaste fem åren, så utvecklaren Måste bestämma vilken som är bäst för systemet Andra faktorer som ska bestämmas är de genomsnittliga höjderna och nedgångarna i brytningssystem. Lagring av naturen - Flyttande medelvärden och brytningssystem wi Jag kommer alltid att släpa med andra ord, de kan aldrig träffa den exakta toppen eller botten av en trend. Detta leder oundvikligen till förverkande av potentiella vinster, vilket ibland kan vara betydande. Växelverkan - Bland marknadsstyrkorna som skadar framgången för Trend-efter-system är detta en av de vanligaste. Whipsaw-effekten uppstår när det rörliga genomsnittsvärdet genererar en falsk signal - det vill säga när medeltalet faller precis i intervallet, vänder det plötsligt riktning. Detta kan leda till stora förluster om inte effektiv stopp - Förluster och riskhanteringstekniker är anställda. Sannolikt marknader - Trend-efter-system är av naturen kapabla att tjäna pengar endast på marknader som faktiskt trender Men marknaderna rör sig också sidledes inom ett visst område under en längre tidsperiod. Extreme Volatilitet kan förekomma - Trenden efterföljande system kan uppleva viss extrem volatilitet, men näringsidkaren måste hålla fast vid sitt system. Oförmågan att göra det kommer att resultera i Säkerställd misslyckande. Countertrend Systems I grund och botten är målet med countertrend-systemet att köpa till lägst lågt och sälja högst högt. Huvudskillnaden mellan detta och det trendföljande systemet är att motströmsystemet inte är självkorrigerande Med andra ord , Det finns ingen bestämd tid för att avsluta positioner och detta leder till obegränsad nackdel. Typ av motverkningssystem Många olika typer av system betraktas motströmsystem. Tanken här är att köpa när momentum i en riktning börjar blekna. Detta beräknas oftast med Oscillatorer Exempelvis kan en signal genereras när stokastik eller andra relativa styrindikatorer faller under vissa punkter. Det finns andra typer av motsträngshandeln, men alla delar samma grundläggande mål - att köpa låga och sälja höga. Nackdelar med Countertrend Följande Systems. Emirical Decision-Making Required - Till exempel, en av de faktorer som systemutvecklaren måste bestämma är pointen Ts där relativa hållfasthetsindikatorer fade. Extreme Volatility May Occur - Dessa system kan också uppleva viss extrem volatilitet och en oförmåga att hålla fast vid systemet trots att volatiliteten kommer att resultera i ett försäkrat misslyckande. Ojämn nackdel - Som tidigare nämnts är det obegränsat Nackdelen potential eftersom systemet inte är självkorrigerande är det ingen bestämd tid att gå ut. Positionen De viktigaste marknaderna för vilka handelssystemen är lämpliga är aktie-, valutamarknaden och terminsmarknaden. Var och en av dessa marknader har sina fördelar och nackdelar. De två huvudgenrerna Av handelssystem är trend-following och countertrend-systemen Trots skillnaderna kräver båda typerna av system i utvecklingsstadierna empirisk beslutsfattande från utvecklarens sida. Dessa system är också utsatta för extrem volatilitet och det kan kräva en del Uthållighet - det är viktigt att systemhandlaren håller fast vid sitt system under dessa tider I följande i Nstallering kommer vi att titta närmare på hur man utformar ett handelssystem och diskutera några av de programvaror som systemhandlare använder för att göra sina liv enklare. System för uppbyggnad av ett system. Så långt har vi diskuterat de grundläggande delarna i handelssystemen, De kriterier de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka processen för att bygga ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction.1 Setup - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker. Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande backtesting tidigare prishistoria är viktigt för att bygga ett handelssystem. Sådana data kan integreras i handelssystemet Utvecklingsprogramvara eller som en separat dataförbrukning. Live data tillhandahålls ofta för månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - Även om det är möjligt att utveckla en handel System utan programvara är det mycket opraktiskt Allt från slutet av 90-talet har mjukvaran blivit en integrerad del av handelssystemen. Några vanliga funktioner gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande. Automatiskt placera affärer - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en Konstant anslutning måste vara på plats mellan din mjukvara och mäklarverksamheten måste köras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse. Om du vill ha din mjukvaruhandel för dig, behöver du bara ange kontonummer och lösenord och allt Annars görs automatiskt Observera att användningen av denna funktion är strikt frivillig. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar ett proprietärt programmeringsspråk som låter dig enkelt bygga regler. Till exempel använder MetaTrader MQL MetaQuotes Language Här är ett exempel på kodens kod Sälja om fri marginal är mindre än 5.000. Om FreeMargin 5000, avsluta. Ofta bara läser manualen och experimenterar bör en Låter dig hämta på grunderna i språket som din programvara använder. Undvik din strategi - Systemutveckling utan backtesting är att spela tennis utan en racket. Systemutvecklingsprogram innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, inmatningskonto Information och backtest för vilken tid som helst med ett musklick Här är ett exempel från MetaTrader. Efter att backtestet körs genereras en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal un framgångsrika Branscher, antal dagar i följd, antal affärer och många andra saker som kan vara till hjälp när du försöker bestämma hur du felsöker eller förbättrar systemet. Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar tillväxten av investeringen under testperioden.2 Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och Parametrar genom att programmera dem Ibland kan denna programmering ske automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt Detta gör att du kan skapa regler utan att lära sig ett programmeringsspråk Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem. Om SMA 20 CrossOver EMA 13 anger så Om SMA 20 CrossUnder EMA 13 sedan exit. Rules som dessa som läggs i kod tillåter programvaran att automatiskt generera inmatning och utgångar vid de punkter som reglerna är tillämpliga här är hur designgränssnittet ser ut på MetaTrader. Systemet skapas av helt enkelt Skriver reglerna i fönstret och sparar dem Referenser för olika funktioner som till exempel finns tillgängliga, oscillatorer och liknande kan hittas genom att klicka på boksymbolen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Önskade regler och kodning av systemet, sparar du bara filen. Sedan kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen.3 Beslutsfattande - Det finns många beslut att göra vid denna tidpunkt. Vilken marknad vill jag byta in. Vilken tidsperiod ska jag använda. Vilken prisserie ska jag använda. Vilken delmängd av aktier ska jag använda för testning. Tänk på att handelssystem Bör konsekvent göra vinst på många marknader Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket kan du sätta in resultaten och producera okarakteristiska resultat. 4 Övning - Backtesting och pappershandel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem. Kör flera backtests På olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel Systemet använder imaginära pengar, men registrerar handlarna och resultaten, och återigen söker konsekvent lönsamhet. Kontrollera försiktigt om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa Kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade följder.5 Repetera - Repetition är nödvändig Fortsätt arbeta med systemet tills du Kan konsekvent göra vinst på de flesta marknader och villkor Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några faktorer som ofta orsakar snedställda resultat. Transaktionskostnader - Se till att du använder den reella kommissionen och lite extra till Redogöra för felaktigt fylld skillnad mellan bud och fråga priser Med andra ord undvik att glida För att se vad detta är och hur det händer, se föregående avsnitt i denna handledning. Vaktfylldhet - Glöm inte att förlora affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Don t överoptimera systemet Med andra ord, don t skräddarsy systemet till en mycket specifik marknadsmiljö, försök att vara lönsam i så stor miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk Det är väldigt viktigt att ha vägar För att begränsa förluster som annars kallas stoppförluster och sätt att låsa in vinster tar vinst.6 Handel - Försök det, men förvänta sig oavsiktliga resultat Var noga med att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på E systemets prestanda och konsistens Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem och innan du gör det kan du behöva uthärda några live tradingförluster för att upptäcka glitches. Backtestning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara Felaktigt Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel, se steg 5.Konlusion Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem I nästa avsnitt bygger vi på detta Kunskap och ta en djupare titt på felsökning och modifiering. Fri Utbildning. Särskilt tack vare våra vänner på för följande gästpost på handelssystem. Från Scratch, Step by Step. Trading innebär ofta att motverka dina naturliga psykologiska tendenser för att reagera Att frukta och girighet Du har säkert hört många gånger att framgångsrika näringsidkare använder ett systematiskt tillvägagångssätt till handel Det är att fastställa strikta kriterier för inmatningar och utgångar Bara genom att skapa en uppsättning regler kan du börja inse någon form av konsistens med din handelsprestation Annars är handel med att bara skjuta från höften verkligen ingen annorlunda än spelande När du sammanställer en uppsättning konkreta regler handelskriterier är detta känt Som ett handelssystem. Varför skapa ditt eget handelssystem. Om du vill bli heltidspersonal eller behålla ditt dagliga jobb, men vill hantera dina egna pengar, är ett handelssystem avgörande för framgång. Detta gäller även om Du handlar flera gånger om dagen dagtrader eller du handlar långsiktiga positioner under många månader Men varför skapa din egen. Det finns olika orsaker för att göra detta Ett handelssystem är mycket personligt Det måste passa din personlighet och riskprofil för handelstyp Ett framgångsrikt handelssystem Är bara lika bra som din förmåga att handla den och din förmåga att handla det beror på ditt förtroende för det. Det bästa sättet att lyckas handla är att vara 100 säker på det, för när du stirrar ner En otäck förlust efter 5 raka förlorande affärer är det enda sättet du tar den sjätte vinnande handeln om du har oförskräckligt förtroende för systemets prestanda som helhet Förtroendet är uppnått i ditt handelssystem när du har undersökt det, testat det tillbaka, framåt Testade det och du har gjort det själv. Det är det verkligen så enkelt. Jag är vilseledande om jag skulle säga att skapa ett framgångsrikt handelssystem och sedan handla det är en bit kaka. Det tar många timmars försök och fel, Studera diagrammen, iterating och sim trading Men innan det måste du lära dig grunderna I den här artikeln och framtida de som ska följa kommer jag att gå över grunderna för att skapa ett handelssystem Det kommer att vara inriktat på att börja med mellanhandlare och antar Du har viss grundläggande förståelse för tekniska indikatorer och tillgång till kartläggningsprogram som NinjaTrader. Låt oss komma igång med några grunder. Träningssystem kör spalten i form av oändliga olika sätt att handla. Du har probab Jag hörde att det finns trendhandlare och motströmshandlare Trendhandlare tenderar att gå med flödet och motströmshandlare tenderar att tänka mot kornet Vilken stil du äntligen graviterar för att verkligen bero på din personlighet Det finns ett oändligt antal Handelssystem i endera kategorin men en sak de har gemensamt är att de behöver något för att definitivt identifiera den nuvarande trenden, vare sig det är bullish eller bearish. Prisvängningar. Priser tenderar att fluktuera i ett oscillerande mönster, skapa hyllor och tråg när de svänger upp och Ner Så här tar vi oss till den första lektionen med hjälp av indikatorer för att bestämma trendriktningen. Låt oss börja enkelt och titta på vad vi kallar prisgungsmönster på ett diagram. Med BloodHound för NinjaTrader har vi här ett typiskt pristabell med de prisväxlingar som identifierats i Gröna och rödfärgade linjer ritade ovanpå prisstängerna När priset svänger upp, har vi en grön linje som går upp och när priset svänger ner, en röd linje När swing ändras riktning Kan du se att priset har visat sig studsa av ett osynligt golv eller slå ett tak Om det imaginära golvet fortsätter att röra sig som det gjorde från 11 28 till 11 36 i diagrammet, kallar vi det för ett högre lågt. Det är priset s Den senaste lågpunkten är högre än den sista i det här fallet den låga som gjordes strax efter 10 38 På samma sätt har taket flyttat såväl som priset fastställt vad vi kallar en högre högt från strax efter 11 27 till 11 33 Detta prismönster där priset håller Upprättandet av högre höjder och högre lågnivåer identifieras som en hausseffekter. Likaså, om det taket verkar vara gradvis lägre och golvet så markeras marknaden att göra lägre nedgångar och lägre höjder. Detta är en övergripande baisseutveckling. Du kan se tydligt att BloodHound också har markerat områdena med gröna bullish och röda bearish zoner i diagrammet för vilken väg den övergripande trenden går. Nu när du har trenden identifierad kan du ta denna information för att gå antingen mot den eller med Det beror på F du skapar ett trend trading system eller mot-trend trading system Den övergripande trenden kan användas som ett övergripande permissivt handelsfilter för att gå lång eller kort Medan den kan fungera som en stor del av pusset är det bara ett byggstenar för att Starta ditt system Ett fullständigt handelssystem kommer att kräva åtminstone någon typ av inloggningssignal. Vi kommer att täcka det i en framtida artikel Stanna in. Om du är intresserad av att bygga ditt eget handelssystem, kolla in. Ett svar på att bygga en handel Systemet.
No comments:
Post a Comment